商業銀行資產負債管理實踐

作品簡介

本書是在學習借鑒國際先進商業銀行資產負債管理理論和實踐的基礎上，對中國商業銀行多年資產負債管理實踐的概括和總結，也是對資產負債管理理論的推進和探索。作者希望通過這些總結和探索，歸納資產負債管理遵循的基本規律，形成商業銀行資產負債管理的理論框架和邏輯規律。本書對中國商業銀行的可持續、高質量發展具有一些指導意義。

王良，中國人民大學農業經濟系和財政金融系畢業，先后獲經濟學學士和碩士學位。于1995年加入招商銀行，曾任招商銀行北京分行副行長、行長，招商銀行總行行長助理、副行長兼董事會秘書，現任招商銀行執行董事、副行長兼財務負責人。

薛斐，復旦大學國際金融系畢業，獲經濟學博士學位。于2005年加入招商銀行，曾在招商銀行總行資產負債管理部、投資管理部和深圳分行任職，現為招商銀行盧森堡分行副行長。

作品目錄

1. 前言
2. 第一章 資產負債管理面臨的形勢和挑戰
3. 第一節 宏觀經濟形勢的挑戰
4. 一、潛在經濟增速趨勢性下行
5. 二、經濟結構性特征加速轉換
6. 三、區域資源格局分化加劇
7. 四、產業優勢向頭部企業集聚
8. 第二節 政策改革不斷推向深入
9. 一、利率市場化
10. 二、巴塞爾監管框架的政策完善
11. 三、貨幣政策與宏觀審慎雙支柱
12. 四、人民幣國際化
13. 第三節 市場競爭環境與客戶行為變化
14. 一、金融科技浪潮下異業競爭加劇
15. 二、融資行為多元化下的金融脫媒
16. 三、存款規模增長承壓且分流加劇
17. 第四節 商業銀行經營面臨的內外約束
18. 一、多目標經營的內在張力
19. 二、低利率沖擊與利率走低長期趨勢
20. 三、對房地產貸款的路徑依賴與系統性風險
21. 第二章 資產負債管理的目標、基本規律和框架
22. 第一節 資產負債管理的目標：價值最大化
23. 一、銀行價值最大化的內涵
24. 二、價值創造與市值管理
25. 第二節 資產負債管理要堅持四個導向
26. 一、戰略導向
27. 二、價值導向
28. 三、質量導向
29. 四、發展導向
30. 第三節 資產負債管理要把握好五個平衡
31. 一、風險、資本和收益的動態平衡
32. 二、流動性、安全性和盈利性的動態平衡
33. 三、質量、效益和規模的動態平衡
34. 四、資產、負債和非利息的動態平衡
35. 五、公司、零售和投金業務板塊的動態平衡
36. 第四節 資產負債管理要處理好八個方面的關系
37. 一、資產負債管理與股東
38. 二、資產負債管理與監管
39. 三、資產負債管理與戰略管理
40. 四、資產負債管理與風險管理
41. 五、資產負債管理與預算管理
42. 六、資產負債管理與績效考核
43. 七、資產負債管理與業務發展
44. 八、資產負債管理要兼顧短期與長期
45. 第五節 資產負債管理的框架
46. 一、資產負債管理的內容框架
47. 二、資產負債管理的組織框架
48. 第三章 資產負債組合管理
49. 第一節 資產負債管理理論
50. 一、資產管理理論
51. 二、負債管理理論
52. 三、資產負債組合管理理論
53. 第二節 商業銀行資產管理
54. 一、貸款管理
55. 二、投資管理
56. 三、流動性資產管理
57. 第三節 商業銀行負債管理
58. 一、我國銀行負債管理理念變遷
59. 二、自營存款管理
60. 三、同業負債管理
61. 四、中長期負債管理
62. 第四節 資產負債組合管理
63. 一、多目標平衡的資產負債組合管理
64. 二、以資本回報為導向的資產配置
65. 三、以量價平衡為導向的負債管理
66. 四、資產證券化與資產負債管理
67. 五、資產負債管理內涵不斷擴大
68. 第五節 凈利息收入和凈息差管理
69. 一、凈利息收入與凈息差
70. 二、凈息差的管理原則
71. 三、凈息差的管理內容
72. 四、資產負債管理面臨的新挑戰：低利率環境
73. 第四章 流動性風險管理與銀行賬簿市場風險管理
74. 第一節 流動性風險管理
75. 一、流動性風險基本概念和監管環境
76. 二、流動性風險管理架構和組織機制
77. 三、流動性風險計量和評估
78. 四、日常管理和應急管理
79. 第二節 銀行賬簿利率風險管理
80. 一、銀行賬簿利率風險的概念與來源
81. 二、風險偏好、管理對象與目標
82. 三、利率風險的計量與評估
83. 四、利率風險的管理策略
84. 第三節 匯率風險管理
85. 一、匯率風險的概念與來源
86. 二、匯率風險的識別、計量與評估
87. 三、匯率風險的管理策略
88. 第五章 定價管理
89. 第一節 利率市場化與定價管理
90. 一、利率管制與利率市場化
91. 二、中國利率市場化改革
92. 三、全球利率市場化歷程及啟示
93. 第二節 內部資金轉移定價
94. 一、FTP的基本原理與功能
95. 二、FTP的基本原則與FTP曲線
96. 三、FTP價格的形成機制
97. 第三節 貸款定價方法
98. 一、貸款定價的目標與原則
99. 二、成本加成定價法
100. 三、價格先導定價法
101. 四、客戶綜合收益定價法
102. 五、客戶綜合收益定價法的拓展
103. 第四節 存款定價方法
104. 一、存款定價的策略與理念
105. 二、存款差異化定價體系
106. 三、差異化定價方法的探索與討論
107. 第六章 資本管理
108. 第一節 資本監管框架的形成及演進
109. 一、巴塞爾銀行監管委員會及《巴塞爾協議Ⅰ》的誕生
110. 二、風險計量技術的進步：《巴塞爾協議Ⅱ》
111. 三、2008年全球金融危機和《巴塞爾協議Ⅲ》的出臺
112. 四、我國資本監管框架的發展及現狀
113. 第二節 商業銀行資本管理的基本內容
114. 一、銀行資本的分類
115. 二、資本規劃
116. 三、內部資本充足評估
117. 四、增強資本內生能力
118. 五、健全外源資本補充
119. 第三節 商業銀行資本管理實踐
120. 一、資本管理基本原則
121. 二、資本限額管理
122. 三、資本成本管理
123. 第四節 資本管理實踐中的思考
124. 一、內部經濟資本計量方法
125. 二、風險權重與業務發展的關系
126. 三、房地產集中度風險資本計量
127. 第七章 司庫管理
128. 第一節 司庫的職能和作用
129. 一、從資產負債表看司庫職能
130. 二、司庫在資產負債管理中的作用
131. 三、收益率曲線到FTP曲線
132. 第二節 司庫流動性管理框架
133. 一、司庫流動性管理的目標
134. 二、商業銀行清算架構與頭寸管理
135. 三、流動性缺口管理的方法
136. 四、司庫融資能力對流動性管理的作用
137. 第三節 司庫投融資業務特點
138. 一、司庫債券投資業務
139. 二、銀行間貨幣市場業務
140. 三、向央行借款業務
141. 四、同業存單發行業務
142. 五、普通金融債券發行業務
143. 六、利率互換業務
144. 第四節 貨幣政策與司庫經營的關系
145. 一、存款準備金政策的演進與管理
146. 二、央行資產負債表與銀行司庫業務
147. 三、貨幣政策影響銀行經營的量與價
148. 第五節 司庫經營中的思考
149. 一、司庫管理經營模式
150. 二、司庫負債的性質
151. 三、司庫職能定位
152. 四、司庫管理中的科技應用
153. 參考文獻